Ný rannsóknarritgerð um áhrifaþætti verðbólgu á Íslandi
Seðlabanki Íslands hefur gefið út rannsóknarritgerðina „Analysing inflation dynamics in Iceland using a Bayesian structural vector autoregression model“ eftir Stefán Þórarinsson, sem starfar á sviði hagfræði og peningastefnu í Seðlabankanum.
Í ritgerðinni er nýrri bayesískri matsaðferð á SVAR (structural vector autoregression) líkani lýst og henni svo beitt til að greina ákvörðunarþætti verðbólgu. Niðurstaðan er að framboðs- og gengisskellir eru ríkjandi í verðbólgumyndun til skemmri tíma en erlendir skellir ráðandi til meðallangs og lengri tíma. Einnig er athugað að hve miklu leyti innflutt vara og þjónusta er verðlögð með tilliti til efnahagsaðstæðna á Íslandi, eins og gert er ráð fyrir í DYNIMO, DSGE-líkani Seðlabanka Íslands. Niðurstaðan er að innflutningur til landsins er fyrst og fremst verðlagður með tilliti til erlendra þátta frekar en aðstæðna á Íslandi.
Sjá ritið hér: Analysing inflation dynamics in Iceland using a Bayesian structural vector autoregression model