logo-for-printing

28.09.2017

Nýtt rit um álagspróf Seðlabankans

Rannsóknarritgerð 75

Seðlabanki Íslands hefur gefið út ritgerð sem lýsir aðferðafræði og framkvæmd árlegra álagsprófa bankans. Fjallað er um hönnun álagssviðsmyndar og farið yfir helstu þætti álagsprófslíkans bankans.

Álagspróf eru ein leið til að kanna áhrif hugsanlegs áfalls á bankakerfið og einstakar fjármálastofnanir. Upplýsingagjöf um álagsprófin, niðurstöður þeirra og aðferðafræði getur bætt skilning á þeirri áhættu sem bankakerfið ber. Niðurstöður álagsprófa geta einnig stutt við mótun þjóðhagsvarúðarstefnu, gert hana skilvirkari og trúverðugri. Seðlabanki Íslands hóf þróun álagsprófa í þessu skyni árið 2013. Álagsprófið og niðurstöður þess voru fyrst birtar árið 2015. Áfallssviðsmynd er hönnuð með hliðsjón af mati Seðlabankans á áhættu fyrir fjármálastöðugleika á Íslandi hverju sinni. Við mat á áhrifum áfallssviðsmyndar á efnahagsreikninga viðskiptabankanna og arðsemi þeirra notar Seðlabankinn álagsprófslíkan. Seðlabankinn gefur einnig almennar leiðbeiningar til bankanna um hvernig þeir eiga að framkvæma álagsprófið, með eigin líkönum og gögnum. Álagsprófin eru notuð við mat á áhættu fyrir fjármálastöðugleika og niðurstöður þeirra hafðar til hliðsjónar við beitingu þjóðhagsvarúðartækja svo sem eiginfjárauka.

Sjá ritið hér: Working Paper No. 75: The Central Bank of Iceland's approach to stress testing the Icelandic banking system, eftir Eliisu Kaloinen, Jón Magnús Hannesson, Önund Pál Ragnarsson, Hörpu Jónsdóttur og Eggert Þröst Þórarinsson.

Til baka