logo-for-printing

04.12.2014

Nýjar reglur um fjármögnunarhlutfall viðskiptabanka í erlendum gjaldmiðlum

Seðlabanki Íslands hefur sett reglur um fjármögnunarhlutfall viðskiptabanka í erlendum gjaldmiðlum. Fjármögnunarhlutfallinu er ætlað að tryggja lágmark stöðugrar fjármögnunar í erlendum gjaldmiðlum til eins árs og takmarkar því að hve miklu leyti viðskiptabankar geta reitt sig á óstöðuga skammtímafjármögnun til þess að fjármagna langtímaútlán í erlendum gjaldmiðlum. Reglur um fjármögnunarhlutföll draga úr svokölluðu gjalddaga misræmi og að hve miklu leyti bankar reiða sig á óstöðuga skammtímafjármögnun til að fjármagna langtímaeignir sem geta verið torseljanlegar.

Tímaumbreyting milli eigna og skulda er mikilvægt framlag banka til efnahagslífsins en hún er um leið áhættusöm. Með lausafjármiðlun til bankakerfisins og sem lánveitandi til þrautavara geta seðlabankar dregið úr kerfisáhættu sem fylgir tímaumbreytingu. Geta seðlabanka til þess að veita þrautavaralán í erlendum gjaldmiðlum er hins vegar takmörkuð. Því er óæskilegt að innlendir bankar taki áhættu sem byggir á þeirri forsendu að Seðlabankinn geti lánað þeim gjaldeyri ef í harðbakkann slær. Í aðdraganda fjármálaáfallsins árið 2008 jókst tímamisvægi eigna og skulda stóru viðskiptabankanna umtalsvert. Bankarnir reiddu sig í auknum mæli á erlenda skammtímafjármögnun eins og skammtímaveðlán og söfnun erlendra innlána, sem leiddi til vaxandi endurfjármögnunaráhættu í erlendum gjaldmiðlum. Reglur um stöðuga fjármögnun af því tagi sem nú er verið að setja ættu að torvelda óæskilega þróun á borð við þá sem átti sér stað í aðdraganda fjármálaáfallsins.

Í ljósi reynslunnar telur Seðlabankinn mikilvægt að draga úr áhættu sem kann að myndast vegna óhóflegs tímamisræmis milli eigna og skulda viðskiptabanka með því að takmarka tímamisræmi í erlendum gjaldmiðlum sérstaklega. Er það sérlega brýnt í aðdraganda losunar fjármagnshafta. Fjármögnunarhlutfall sem Seðlabankinn hefur nú innleitt í erlendum gjaldmiðlum byggir á grunni reglna Basel-nefndarinnar um stöðuga fjármögnun (Net Stable Funding Ratio, skammstafað NSFR).

Á árinu 2015 áformar Seðlabankinn að innleiða reglur um hlutfall fjármögnunar í erlendum gjaldmiðlum sem taka til allt að þriggja ára. Það er í samræmi við yfirlýst markmið Seðlabankans í ritinu Varúðarreglur eftir höft um að innlend fjármálafyrirtæki geti staðið af sér lokun erlendra lánsfjármarkaða í allt að þrjú ár.

Nánari upplýsingar veita Már Guðmundsson seðlabankastjóri og Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika Seðlabanka Íslands, í síma 569-9600.

Nr. 40/2014
4. desember 2014

Reglur um fjármögnunarhlutfall í erlendum gjaldmiðlum, nr. 1032/2014, með gildistöku 1. desember 2014 eru aðgengilegar hér.

Reglurnar eru á sérstakri vefsíðu fyrir lög og reglur. Þær eru einnig birtar í Stjórnartíðindum.

Til baka