Gjaldeyrisforði og tengdir liðir

 

1. Almennar upplýsingar

 

Heiti

Gjaldeyrisforði og tengdir liðir

 

Umsjón hagtalna

Seðlabanki Íslands, upplýsingasvið

Margrét S. Guðjónsdóttir

margrets@sedlabanki.is

 

Tilgangur

Gögnin eru tekin saman á þennan hátt í þeim tilgangi að uppfylla birtingarstaðal Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um ítarlega sundurliðun á gjaldeyrisforða og greiðsluhæfi hans.

 

Heimildir

Bókhald Seðlabanka um gjaldeyriseignir hans og áætlun Seðlabankans um greiðslur í erlendri mynt vegna bankans sjálfs og ríkissjóðs. Upplýsingar frá alþjóðasviði Seðlabankans um umsamdar lánalínur erlendis.

 

Lagagrundvöllur

Samningur við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn frá 21. júní 1996 um birtingarstaðal gerður með tilvísun í 21. gr. laga nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands og eldri laga um Seðlabanka.

 

2. Hugtök

 

Gjaldeyrisforði

Eignir seðlabanka í erlendum gjaldmiðlum sem eru aðgengilegar til inngripa á gjaldeyrismarkaði eða til að mæta þörfum greiðslujafnaðar við útlönd. Eignirnar verða því að vera án veðbanda og kvaða og í auðseljanlegum gjaldmiðlum. Gjaldeyrisforði Seðlabankans samanstendur af gulleign, SDR (sérstök dráttarréttindi við IMF), gjaldeyrisstöðu hjá IMF, erlendum seðlum og innstæðum auk erlendra markaðsverðbréfa Seðlabanka Íslands. Aðrar erlendar eignir Seðlabankans sem ekki teljast hæfar í gjaldeyrisforða flokkast með öðrum eignum eftir eðli þeirra.

 

Erlend verðbréf

Verðbréf útgefin erlendis sem uppfylla skilyrði um auðseljanleika eigna í gjaldeyrisforða.

 

Seðlar og innstæður

Hér undir falla innstæður í erlendum bönkum sem eru án allra kvaða og til reiðu (e. available on demand). Innstæðunum er skipt niður eftir því hvort um er að ræða aðra seðlabanka, Alþjóðagreiðslubankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, aðra banka með höfðuðstöðvar innanlands eða aðra banka með höfuðstöðvar erlendis.

 

Gjaldeyrisstaða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

Dráttarréttindi Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í SDR og öðrum gjaldmiðlum ásamt skuldum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við Ísland skv. sérstökum lánasamningum.

 

Sérstök dráttarréttindi

Sérstakur gjaldeyrisforði sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bjó til árið 1969, til að styrkja gjaldeyrisforða aðildarlanda sjóðsins. Dráttarréttindunum er úthlutað í hlutfalli við kvóta viðkomandi lands hjá sjóðnum. Kvóti hvers lands er ákveðinn út frá hlutfallslegu mikilvægi viðkomandi lands í heimsviðskiptum/world economy. Virði forðans er metið með körfu nokkurra alþjóðlegra gjaldmiðla. Karfan er nefnd SDR og er skilgreind hér fyrir neðan.

 

Gull

Gull í eigu Seðlabankans í gjaldeyrisforða. Gullið er geymt í Seðlabanka Bretlands og í fjárhirslum Seðlabankans. Til að geta talist til gjaldeyrisforða verður gullið að vera tiltækt fyrir bankann án tafa og kvaða. Gullforði er metinn á markaðsverði.

 

Aðrar gjaldeyriseignir

Eignir i erlendum gjaldmiðlum sem falla ekki undir þau skilyrði sem gerð eru um auðseljanleika eða kvaðaleysi eigna í gjaldeyrisforða.

 

Fastar nettóútgreiðslur gjaldeyriseigna (nafnverð) næstu 12 mánuði

Fastar inn- og útgreiðslur erlends gjaldeyris næstu 12 mánuði frá viðmiðunardegi. Greiðslur erlendra skammtímaskulda og -krafna eru sundurliðaðar eftir því hve langur tími er í greiðslu (lokagreiðslu ef það á við). Hér undir falla skuldir/kröfur Seðlabankans og ríkisvalds (án almannatrygginga) í erlendri mynt við innlenda eða erlenda aðila. Bæði er átt við skammtímaskuldir og -kröfur þar sem upphaflegur lánstími var eitt ár eða minna og langtímaskuldir og -kröfur þar sem eftirstöðvar eru greiddar upp innan eins árs. Af langtímaskuldum og -kröfum með eftirstöðvar til lengri tíma en eins árs eru tilgreindar afborganir og vextir næstu 12 mánuði.

 

Gjaldeyrislán, verðbréf og innstæður

Erlend lán Seðlabanka og ríkissjóðs (án almannatrygginga) og innstæður erlendra banka í Seðlabankanum. Hér fara einnig innstæður innlendra aðila á gjaldeyrisreikningum í seðlabönkum ef um slíkt er að ræða. Erlendu lánin geta verið hvort heldur sem er í formi ádráttar á erlendar lánalínur eða útgefinna skuldabréfa.

 

Skort- og gnóttstöður framvirkra samninga og skiptasamninga

Framvirkur samningur er samningur sem skuldbindur handhafa til að kaupa eða selja ákveðna eign (í þessu tilfelli erlendan gjaldeyri) á ákveðnu verði á einum eða fleiri dögum í framtíðinni. Skiptasamningur er samningur þar sem tveir aðilar skuldbinda sig til að skiptast á greiðsluflæðum í framtíðinni. Skortstaða samnings verður vegna útstreymis erlends gjaldeyris vegna uppgjörs á honum.Gnóttstaða samnings verður vegna innstreymis erlends gjaldeyris vegna uppgjörs á honum.

 

Mögulegar nettóútgreiðslur gjaldeyriseigna (nafnverð) næstu 12 mánuði

Mögulegar greiðslur vegna samningsbundinna skuldbindinga sem geta haft áhrif á gjaldeyriseignir. Þetta eru skuldbindingar peningamálayfirvalda og ríkisvalds (án almannatrygginga) í erlendri mynt við innlenda eða erlenda aðila sem eru háðar ytri aðstæðum og eru eðli málsins samkvæmt utan efnahagsreiknings. Greiðslur sem hér um ræðir eru tvenns konar. Annars vegar mögulegar gjaldeyrisgreiðslur vegna eigna og skulda s.s. ónýttar, óskilyrtar dráttarheimildir og ábyrgðir vegna skulda, eigna og gjaldmiðla. Hins vegar eru mögulegar greiðslur vegna valréttarsamninga opinberra aðila þegar og ef þeir verða nýttir.

 

Ónýttar, óskilyrtar dráttarheimildir

Lánalínur sem samið er um við erlenda banka en ekki hafa verið nýttar. Ef nýta þarf dráttarheimildirnar þarf lítinn eða engan fyrirvara á lántökunni. Annars vegar er um að ræða dráttarheimildir sem fengnar eru hjá öðrum bönkum og hins vegar dráttarheimildir sem aðrir bankar hafa fengið hjá Seðlabanka.

 

Gjaldmiðlar í SDR körfu

SDR er gjaldmiðlakarfa ákvörðuð af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Í dag samanstendur karfan af fjórum gjaldmiðlum, bandaríkjadal (USD), bresku pundi (GBP), evru (EUR) og japönsku yeni (JPY). Gjaldmiðlasamsetning körfunnar er ákvörðuð á fimm ára fresti af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn reiknar daglega gengi SDR í bandarískum dollurum út frá verði myntanna í körfunni á hádegi á gjaldeyrismarkaðnum í London. Alþjóða- og markaðssvið Seðlabanka Íslands ákvarðar daglega gengi SDR gagnvart íslenskri krónu.

 

3. Úrvinnsla

Úrvinnsla gagna fer fram í Seðlabankanum. Eignir og skuldir eru umreiknaðar yfir í íslenskar krónur miðað við miðgengi gjaldmiðla.

 

4. Áreiðanleiki gagna

Gögnin eru unnin upp úr bókhaldsgögnum Seðlabankans og eru í samræmi við birtan efnahagsreikning bankans. Bókhaldsgögn Seðlabankans eru endurskoðuð af ríkisendurskoðun. Áætlun greiðslna næstu 12 mánaða er unnin út frá lánasamningum. Óvissuþáttur greiðslnanna ræðst fyrst og fremst af þróun gengis. Í útreikningum er miðað við gengi síðasta viðskiptadags mánaðar.

 

5. Endurskoðun gagna

Birt gögn eru almennt ekki endurskoðuð.

 

6. Tímaraðir og tíðni gagna

Gögn eru til á mánaðarlegri tíðni frá október 2000. 

 

7. Birting

Birting er einu sinni í mánuði í Hagtölum Seðlabankans.

 

Að auki er birting á heimasíðu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem búið er að umreikna fjárhæðir í bandaríska dollara. http://www.imf.org/external/np/sta/ir/isl/eng/curisl.htm

 

8. Annað